Сравнение LKSCX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSCX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSCX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | -2.01% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.61% соответственно.
LKSCX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 11.27%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSCX и EMCAX
LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
LKSCX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
LKSCX
EMCAX
Сравнение LKSCX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSCX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.72 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.74 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 3.00 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSCX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LKSCX и EMCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSCX и EMCAX
Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 9.16% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKSCX и EMCAX
Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSCX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -51.81% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -10.15% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -30.60% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -42.79% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -6.22% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -13.33% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.50% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSCX и EMCAX
LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSCX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.42% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 10.49% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 17.50% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.18% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.21% | +2.90% |