Сравнение LKOR с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
LKOR и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKOR и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | -0.80% | 7.04% | -1.02% | 11.64% | -25.55% | -1.51% | 16.00% | 23.97% | -7.61% | 13.87% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LKOR показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKOR имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции VCSH немного впереди с 2.72%.
LKOR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.68%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKOR и VCSH
LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LKOR vs. VCSH — Ранг доходности на риск
LKOR
VCSH
Сравнение LKOR c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKOR | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.17 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 3.18 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.58 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 14.56 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKOR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.17 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.84 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.02 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между LKOR и VCSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOR и VCSH
Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.23% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок LKOR и VCSH
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKOR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -12.86% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -1.40% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -9.48% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -12.86% | -21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -0.74% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -0.97% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.34% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и VCSH
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKOR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.95% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 1.29% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 2.28% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 2.86% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 3.35% | +9.87% |