PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

LKOR и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKOR и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		-0.75%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.91% соответственно.

LKOR

1 день
0.06%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.67%
1 год
3.38%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.68%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с ^GSPCLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с VCLTLKOR с USHY
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий LKOR и SPBO

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LKOR vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.93

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.28

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.79

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

5.47

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между LKOR и SPBO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и SPBO

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.73%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок LKOR и SPBO

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

LKORSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-22.23%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-2.96%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-22.23%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-22.23%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-1.74%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-4.07%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.97%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и SPBO

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKORSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.23%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

3.07%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

5.44%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

7.18%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

7.49%

+5.73%