PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LKOR tracks the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LKOR returned -1.52%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

LKOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.80%
3 года*
4.99%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
2.53%

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		1.12%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%3.40%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Correlation

The correlation between LKOR and BSCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.68

Over the past year, the correlation between LKOR and BSCR has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

LKOR vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
4.20

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
7.83

-6.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

2.10

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

10.69

-9.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

46.31

-43.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

4.20

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Просадки

Сравнение просадок LKOR и BSCR

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKORBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-17.26%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-0.42%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-2.41%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-14.87%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

0.00%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-3.34%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.10%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и BSCR

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKORBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.19%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

0.59%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

1.07%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

4.09%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

5.35%

+7.86%

Сравнение комиссий LKOR и BSCR

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и BSCR

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.70%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LKOR and BSCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKOR has higher volatility (2.35%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs BSCR's -17.26%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs -1.52% for LKOR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for LKOR.

LKOR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.29% for BSCR.

LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.10% for BSCR.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор