Сравнение LKNCY с BABA
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, BABA in Internet Retail. Over the past 5 years, LKNCY returned 19.91%/yr vs -7.01%/yr for BABA. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKNCY показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -11.51%.
LKNCY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 17.56%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.46%
BABA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 31.27%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20B | $1.42B | $1.51B | |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | $83.50M | $58.23M | $43.17M |
Сравнение доходности по годам LKNCY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 9.52% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -11.51% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 20.81% |
Correlation
The correlation between LKNCY and BABA is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.31 |
The correlation between LKNCY and BABA shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$11.74B
BABA:
$308.07B
LKNCY:
CN¥93.55
BABA:
CN¥33.85
LKNCY:
2.64
BABA:
25.59
LKNCY:
0.02
BABA:
1.15
LKNCY:
0.18
BABA:
2.57
LKNCY:
0.60
BABA:
1.98
LKNCY:
CN¥55.64B
BABA:
CN¥811.51B
LKNCY:
CN¥29.77B
BABA:
CN¥332.88B
LKNCY:
CN¥7.34B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. BABA — Ранг доходности на риск
LKNCY
BABA
Сравнение LKNCY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKNCY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.22 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.43 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и BABA
Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -80.09% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.70% | -49.47% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -49.47% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -67.84% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.65% | -56.93% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.79% | -37.86% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 25.03% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и BABA
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.21% | 14.16% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 29.23% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 45.11% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.81% | 51.63% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.66% | 43.66% | +63.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и BABA
LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.82% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и BABA
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.26B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and BABA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (15.21%) compared to BABA (14.16%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор