Сравнение LKNCY с BABA
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LKNCY in Restaurants, BABA in Internet Retail. Over the past 5 years, LKNCY returned 19.93%/yr vs -10.06%/yr for BABA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKNCY показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -19.11%.
LKNCY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.69%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -30.63%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -10.06%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам LKNCY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -4.63% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 57.44% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -19.11% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 20.81% |
Correlation
The correlation between LKNCY and BABA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.31 |
The correlation between LKNCY and BABA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$10.21B
BABA:
$281.63B
LKNCY:
CN¥87.44
BABA:
CN¥33.85
LKNCY:
2.47
BABA:
23.46
LKNCY:
0.02
BABA:
1.05
LKNCY:
0.17
BABA:
2.36
LKNCY:
0.54
BABA:
1.81
LKNCY:
CN¥52.04B
BABA:
CN¥811.51B
LKNCY:
CN¥27.82B
BABA:
CN¥332.88B
LKNCY:
CN¥6.77B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. BABA — Ранг доходности на риск
LKNCY
BABA
Сравнение LKNCY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKNCY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.05 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.10 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и BABA
Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -80.09% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.70% | -49.47% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | -49.47% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | -70.50% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.13% | -60.63% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.95% | -37.76% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 23.49% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и BABA
Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 14.52% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 29.03% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 44.56% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.76% | 51.69% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.99% | 43.57% | +63.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и BABA
LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
LKNCY Luckin Coffee Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и BABA
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and BABA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKNCY has higher volatility (16.58%) compared to BABA (14.52%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор