PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKNCY с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LKNCY с BABA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKNCY или BABA.

Корреляция

Корреляция между LKNCY и BABA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.87%
-27.51%
LKNCY
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKNCY:

0.79

BABA:

1.45

Коэф-т Сортино

LKNCY:

1.49

BABA:

2.09

Коэф-т Омега

LKNCY:

1.18

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

LKNCY:

0.78

BABA:

0.88

Коэф-т Мартина

LKNCY:

3.72

BABA:

4.20

Индекс Язвы

LKNCY:

13.42%

BABA:

16.04%

Дневная вол-ть

LKNCY:

63.06%

BABA:

46.33%

Макс. просадка

LKNCY:

-97.24%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

LKNCY:

-34.05%

BABA:

-61.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKNCY:

$9.34B

BABA:

$284.72B

EPS

LKNCY:

$1.26

BABA:

$6.81

Коэффициент P/E

LKNCY:

26.14

BABA:

17.52

Коэффициент P/S

LKNCY:

0.27

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

LKNCY:

5.92

BABA:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

LKNCY:

$28.20B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKNCY:

$12.69B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

LKNCY:

$4.44B

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 41.86%.

LKNCY

С начала года

28.52%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

38.44%

1 год

56.72%

5 лет

49.83%

10 лет

N/A

BABA

С начала года

41.86%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

23.47%

1 год

61.50%

5 лет

-9.69%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKNCY и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг риск-скорректированной доходности LKNCY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKNCY c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LKNCY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LKNCY: 0.79
BABA: 1.45
Коэффициент Сортино LKNCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LKNCY: 1.49
BABA: 2.09
Коэффициент Омега LKNCY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LKNCY: 1.18
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара LKNCY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LKNCY: 0.78
BABA: 0.88
Коэффициент Мартина LKNCY, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LKNCY: 3.72
BABA: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.45
LKNCY
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и BABA

LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и BABA

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.05%
-61.24%
LKNCY
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и BABA

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 20.26%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
20.26%
LKNCY
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKNCY и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию