PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKNCY с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKNCY с IUSG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKNCY и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		-6.84%30.50%-5.90%23.89%133.26%11.06%-78.40%93.13%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.25%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%12.00%

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -6.25%.

LKNCY

1 день
-4.76%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-20.95%
1 год
-17.67%
3 года*
3.91%
5 лет*
28.01%
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.04%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.71%
1 год
22.06%
3 года*
21.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luckin Coffee Inc.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с LKNCY:
LKNCY с SBUXLKNCY с NIOLKNCY с BABALKNCY с AMZNLKNCY с ACWILKNCY с VOOLKNCY с BUD
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

LKNCY vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг доходности на риск LKNCY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKNCY c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKNCYIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.01

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.57

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.79

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

6.85

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKNCY vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKNCYIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.01

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.35

-0.29

Корреляция

Корреляция между LKNCY и IUSG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и IUSG

LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и IUSG

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и IUSG.

Загрузка...

Показатели просадок

LKNCYIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-63.41%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.47%

-13.07%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.30%

-32.21%

-32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.60%

-8.30%

-29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.32%

-21.57%

-32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

3.41%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и IUSG

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKNCYIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

7.17%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.07%

12.58%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.27%

22.03%

+23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.27%

20.82%

+48.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.42%

20.33%

+88.09%