PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKNCY с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKNCY с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKNCY и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		-2.18%30.50%-5.90%23.89%133.26%11.06%-78.40%93.13%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

LKNCY

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-8.05%
3 года*
6.01%
5 лет*
29.26%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luckin Coffee Inc.

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с LKNCY:
LKNCY с SBUXLKNCY с NIOLKNCY с BABALKNCY с AMZNLKNCY с BUDLKNCY с VOOLKNCY с VGT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

LKNCY vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг доходности на риск LKNCY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKNCY c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKNCYACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.24

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.82

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.87

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

8.55

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKNCY vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKNCYACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.24

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.39

-0.33

Корреляция

Корреляция между LKNCY и ACWI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и ACWI

LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и ACWI

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

LKNCYACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-56.00%

-41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-11.76%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.30%

-26.42%

-37.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.49%

-6.04%

-28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.33%

-8.68%

-45.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.57%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и ACWI

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKNCYACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

6.23%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

10.08%

+18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

17.50%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.26%

15.96%

+53.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.43%

17.08%

+91.35%