PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKNCY с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKNCY с ACWI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKNCY или ACWI.

Корреляция

Корреляция между LKNCY и ACWI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.87%
80.49%
LKNCY
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKNCY:

0.79

ACWI:

0.60

Коэф-т Сортино

LKNCY:

1.49

ACWI:

0.96

Коэф-т Омега

LKNCY:

1.18

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

LKNCY:

0.78

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

LKNCY:

3.72

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

LKNCY:

13.42%

ACWI:

3.67%

Дневная вол-ть

LKNCY:

63.06%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

LKNCY:

-97.24%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

LKNCY:

-34.05%

ACWI:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.12%.

LKNCY

С начала года

28.52%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

38.44%

1 год

56.72%

5 лет

49.83%

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.36%

1 год

11.09%

5 лет

13.67%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKNCY и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг риск-скорректированной доходности LKNCY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKNCY c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LKNCY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LKNCY: 0.79
ACWI: 0.60
Коэффициент Сортино LKNCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LKNCY: 1.49
ACWI: 0.96
Коэффициент Омега LKNCY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LKNCY: 1.18
ACWI: 1.14
Коэффициент Кальмара LKNCY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LKNCY: 0.78
ACWI: 0.65
Коэффициент Мартина LKNCY, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LKNCY: 3.72
ACWI: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.60
LKNCY
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и ACWI

LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.72%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и ACWI

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.05%
-6.40%
LKNCY
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и ACWI

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
13.04%
LKNCY
ACWI