PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKNCY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKNCY с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKNCY и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		-6.84%30.50%-5.90%23.89%133.26%11.06%-78.40%93.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

LKNCY

1 день
-4.76%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-20.95%
1 год
-17.67%
3 года*
3.91%
5 лет*
28.01%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luckin Coffee Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LKNCY:
LKNCY с SBUXLKNCY с NIOLKNCY с BABALKNCY с AMZNLKNCY с ACWILKNCY с BUDLKNCY с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LKNCY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг доходности на риск LKNCY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKNCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKNCYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.98

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.49

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.53

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.13

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKNCY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKNCYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.98

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между LKNCY и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и VOO

LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и VOO

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LKNCYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-33.99%

-63.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.47%

-8.90%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.30%

-24.52%

-39.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.60%

-5.44%

-32.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.32%

-3.72%

-50.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

2.57%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и VOO

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKNCYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

5.27%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.07%

9.46%

+19.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.27%

18.11%

+27.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.27%

16.81%

+52.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.42%

17.98%

+90.44%