PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%0.12%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с IOLZXLKEQX с AMRGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий LKEQX и SWLGX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.83

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.02

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Корреляция

Корреляция между LKEQX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и SWLGX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и SWLGX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-32.69%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-16.16%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-32.69%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-13.03%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.13%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.69%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и SWLGX

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.73%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.40%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

22.57%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

21.52%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

22.81%

-6.06%