Сравнение LKEQX с PROVX

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKEQX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LKEQX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и PROVX.

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.