PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.65% против 15.31% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с AQEIXLKEQX с LKINX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий LKEQX и MRFOX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
LKEQX
LKCM Equity Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.57

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.68

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

1.75

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.06

-0.56

Корреляция

Корреляция между LKEQX и MRFOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и MRFOX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и MRFOX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-29.10%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.09%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-12.98%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-29.10%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.32%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.37%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.77%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и MRFOX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.04%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.08%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

11.83%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

12.04%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

14.29%

+2.46%