PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.97% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с AQEIXLKEQX с LKINX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий LKEQX и MEIFX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
LKEQX
LKCM Equity Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.47

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.74

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

3.44

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между LKEQX и MEIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и MEIFX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и MEIFX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-54.37%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.99%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-23.54%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-28.67%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.84%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.76%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.06%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и MEIFX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.99%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.32%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.98%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.95%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.96%

-1.21%