PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.27%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.73% против 23.71% соответственно.

LKEQX

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-1.54%
1 год
14.21%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.73%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий LKEQX и BPTRX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
LKEQX
LKCM Equity Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.34

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.93

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

10.54

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между LKEQX и BPTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и BPTRX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.31%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и BPTRX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-64.11%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.90%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-49.87%

+27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-51.26%

+21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.27%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-13.82%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.11%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и BPTRX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

22.21%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

33.35%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

33.89%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

32.72%

-15.97%