PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKEQX с BLUEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKEQX (LKCM Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LKEQX returned 11.84%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LKEQX charges 0.80%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции LKEQX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.28% соответственно.

LKEQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.30%
1 год
17.37%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.84%

BLUEX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-6.51%
1 год
-7.44%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.03%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKEQX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		5.32%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-7.48%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Correlation

The correlation between LKEQX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.82

Over the past year, the correlation between LKEQX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с YACKXLKEQX с VTILKEQX с LKINXLKEQX с LKSMXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX

Доходность на риск

LKEQX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXBLUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.72

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.95

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.59

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-1.46

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.72

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и BLUEX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и BLUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKEQXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-54.27%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-12.19%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-12.19%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-21.87%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-29.06%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-9.40%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-13.36%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.88%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и BLUEX

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 2.95%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKEQXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.58%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.80%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.03%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

10.63%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.59%

+0.16%

Сравнение комиссий LKEQX и BLUEX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и BLUEX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
LKEQX
LKCM Equity Fund		7.87%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%

Часто задаваемые вопросы

LKEQX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to LKEQX (2.95%). In terms of maximum drawdown, LKEQX dropped -48.52% vs BLUEX's -54.27%.

LKEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKEQX и BLUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор