PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.97% против 16.19% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий LKBAX и WWWEX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.39

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.57

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

1.42

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Корреляция

Корреляция между LKBAX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и WWWEX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и WWWEX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-82.60%

+51.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.14%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-26.94%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-36.00%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-7.95%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-41.54%

+37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.88%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и WWWEX

Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.99%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

14.24%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

18.32%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

19.91%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

19.12%

-7.22%