PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKBAX с STDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKBAX (LKCM Balanced Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, LKBAX returned 8.09%/yr vs 2.40%/yr for STDAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKBAX charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 2.40% соответственно.

LKBAX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.94%
3 года*
9.61%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.09%

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKBAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		1.91%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.30%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Correlation

The correlation between LKBAX and STDAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between LKBAX and STDAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с FXAIXLKBAX с SCHDLKBAX с SCLAXLKBAX с LKINXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с FGTIXSTDAX с VASGXSTDAX с ALAAXSTDAX с FKINXSTDAX с SACAXSTDAX с GWPAX

Доходность на риск

LKBAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXSTDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
4.69

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
8.37

-6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

2.71

-1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

11.21

-9.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

47.83

-42.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

4.69

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.47

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.57

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и STDAX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и STDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKBAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-76.81%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-0.36%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-1.68%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-2.91%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-26.89%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-8.71%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-31.76%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.08%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и STDAX

LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKBAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.34%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

0.68%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

0.86%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

1.96%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

6.64%

+5.25%

Сравнение комиссий LKBAX и STDAX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и STDAX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности STDAX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		5.90%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.56%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

LKBAX and STDAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKBAX has higher volatility (1.66%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, LKBAX dropped -31.40% vs STDAX's -76.81%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKBAX и STDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор