Сравнение LKBAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 4.75% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LKBAX показывает доходность -1.72%, а PALDX немного ниже – -1.78%.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и PALDX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
LKBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
LKBAX
PALDX
Сравнение LKBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.86 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.82 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.67 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и PALDX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и PALDX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -26.16% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.20% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -20.47% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -4.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.16% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.72% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и PALDX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.74% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 6.16% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 11.65% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.11% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 12.76% | -0.86% |