PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 2.14% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с PALDXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с SCLAXLKBAX с PUDZX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX

Сравнение комиссий LKBAX и LKFIX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKBAX
LKCM Balanced Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.58

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.29

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.52

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

9.71

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.58

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.25

-0.69

Корреляция

Корреляция между LKBAX и LKFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и LKFIX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и LKFIX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-8.97%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-1.76%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-8.60%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-8.97%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.21%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-1.12%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.46%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и LKFIX

LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.10%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

1.66%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

2.82%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

2.94%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

2.62%

+9.28%