PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKBAX с LKFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKBAX (LKCM Balanced Fund) and LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) are both mutual funds - LKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by LKCM, while LKFIX is a Corporate Bonds fund managed by LKCM. Over the past 10 years, LKBAX returned 8.15%/yr vs 2.06%/yr for LKFIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LKBAX charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for LKFIX.

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у LKFIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 2.06% соответственно.

LKBAX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.58%
3 года*
9.81%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.15%

LKFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.24%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKBAX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		2.48%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Correlation

The correlation between LKBAX and LKFIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

-0.07

The correlation between LKBAX and LKFIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с FXAIXLKBAX с SCHDLKBAX с SCLAXLKBAX с LKINXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с FIKOXLKFIX с IDMIXLKFIX с CFICXLKFIX с CBFSXLKFIX с LKSCXLKFIX с GSGDXLKFIX с LMLCX

Доходность на риск

LKBAX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXLKFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.70

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.58

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.47

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

7.93

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKFIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.25

-0.68

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и LKFIX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и LKFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKBAXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-8.97%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-1.76%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-2.19%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-8.60%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-8.97%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.83%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.12%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.55%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и LKFIX

LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKBAXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.01%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

1.88%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

2.58%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

2.98%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

2.63%

+9.26%

Сравнение комиссий LKBAX и LKFIX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и LKFIX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности LKFIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		5.87%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.69%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Часто задаваемые вопросы

LKBAX and LKFIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKBAX has higher volatility (1.61%) compared to LKFIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, LKBAX dropped -31.40% vs LKFIX's -8.97%.

LKFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKBAX и LKFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор