Сравнение LKBAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.70% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и CONWX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
LKBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
LKBAX
CONWX
Сравнение LKBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.71 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.37 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.21 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 12.51 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.71 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и CONWX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и CONWX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -26.09% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.60% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -12.49% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -26.09% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.27% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.78% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.52% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и CONWX
LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.25% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 5.47% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 10.70% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.27% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 11.16% | +0.74% |