PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и VLXVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%5.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIWPX показывает доходность -1.44%, а VLXVX немного ниже – -1.45%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQLIWPX с LIVIX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий LIWPX и VLXVX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.96

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.93

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.75

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Корреляция

Корреляция между LIWPX и VLXVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и VLXVX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VLXVX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и VLXVX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-31.42%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-10.52%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-25.37%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.54%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.06%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.32%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и VLXVX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.61%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.97%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.00%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.13%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.74%

+2.92%