PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIWPX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с QQQ

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Invesco QQQ (QQQ).

LIWPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIWPX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между LIWPX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
67.56%
161.11%
LIWPX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIWPX:

1.13

QQQ:

0.80

Коэф-т Сортино

LIWPX:

1.63

QQQ:

1.15

Коэф-т Омега

LIWPX:

1.21

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

LIWPX:

2.03

QQQ:

1.10

Коэф-т Мартина

LIWPX:

6.95

QQQ:

3.69

Индекс Язвы

LIWPX:

1.94%

QQQ:

4.03%

Дневная вол-ть

LIWPX:

11.87%

QQQ:

18.59%

Макс. просадка

LIWPX:

-33.12%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LIWPX:

-3.82%

QQQ:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -2.77%.

LIWPX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

2.37%

1 год

11.99%

5 лет

10.69%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-2.77%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

4.68%

1 год

12.21%

5 лет

18.74%

10 лет

17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LIWPX и QQQ

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
График комиссии LIWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIWPX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг риск-скорректированной доходности LIWPX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIWPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LIWPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.130.80
Коэффициент Сортино LIWPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.631.15
Коэффициент Омега LIWPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.15
Коэффициент Кальмара LIWPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.031.10
Коэффициент Мартина LIWPX, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.953.69
LIWPX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.13
0.80
LIWPX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и QQQ

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.62%1.64%1.76%1.50%1.59%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и QQQ

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.82%
-7.87%
LIWPX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и QQQ

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.38%
5.59%
LIWPX
QQQ