Сравнение LIWPX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
LIWPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIWPX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности LIWPX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, LIWPX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.21%.
LIWPX
17.18%
-0.13%
8.82%
24.20%
10.46%
N/A
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| LIWPX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 13.40 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 11.28% | 12.31% |
| Макс. просадка | -33.12% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.83% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWPX и SWPPX
LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между LIWPX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LIWPX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWPX и SWPPX
Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 0.68% | 1.76% | 1.50% | 1.59% | 1.13% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок LIWPX и SWPPX
Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LIWPX и SWPPX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 2.95%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.