Сравнение LIWPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
LIWPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIWPX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности LIWPX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, LIWPX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.
LIWPX
18.39%
1.75%
9.17%
25.48%
10.68%
N/A
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| LIWPX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.23 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 14.16 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 12.51% |
| Макс. просадка | -33.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIWPX и VTI
LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между LIWPX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LIWPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIWPX и VTI
Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 0.67% | 1.76% | 1.50% | 1.59% | 1.13% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LIWPX и VTI
Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LIWPX и VTI
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.