PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с ACGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с ACGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) are both mutual funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while ACGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, LIWPX returned 10.44%/yr vs 9.99%/yr for ACGIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LIWPX charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for ACGIX.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и ACGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у ACGIX с доходностью 7.45%.

LIWPX

1 день
0.49%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.09%
6 месяцев
13.96%
1 год
29.84%
3 года*
20.01%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

ACGIX

1 день
0.87%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.45%
6 месяцев
9.24%
1 год
22.54%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и ACGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		13.09%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		7.45%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%5.57%

Correlation

The correlation between LIWPX and ACGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between LIWPX and ACGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Invesco Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с LIVIXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с ACEIXACGIX с FSELXACGIX с FGRIXACGIX с VIG

Доходность на риск

LIWPX vs. ACGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c ACGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXACGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.13

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.99

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.19

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

13.05

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. ACGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и ACGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXACGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и ACGIX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки ACGIX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и ACGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXACGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-53.47%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.49%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-17.74%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-19.30%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-10.94%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.82%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и ACGIX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXACGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.81%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.54%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.21%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.91%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.23%

-0.67%

Сравнение комиссий LIWPX и ACGIX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и ACGIX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ACGIX в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		7.80%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.38%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIWPX and ACGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIWPX has higher volatility (3.88%) compared to ACGIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs ACGIX's -53.47%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и ACGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор