Сравнение LITP с SGDM
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -5.53%/yr vs 35.59%/yr for SGDM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности LITP и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -11.65%.
LITP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 157.44%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам LITP и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.30% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -11.65% | 153.46% | 12.14% | -10.49% |
Correlation
The correlation between LITP and SGDM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов LITP и SGDM
Секторы
LITP
SGDM
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
LITP
SGDM
Коммуникационные услуги
LITP
-
SGDM
-
Потребительский циклический сектор
LITP
-
SGDM
-
Потребительский защитный сектор
LITP
-
SGDM
-
Энергетика
LITP
-
SGDM
-
Финансовые услуги
LITP
-
SGDM
Здравоохранение
LITP
-
SGDM
-
Промышленность
LITP
-
SGDM
-
Недвижимость
LITP
-
SGDM
-
Технологии
LITP
-
SGDM
-
Коммунальные услуги
LITP
-
SGDM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. SGDM — Ранг доходности на риск
LITP
SGDM
Сравнение LITP c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.07 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 2.78 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и SGDM
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -54.95% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -35.96% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -35.96% | -38.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -35.47% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -25.47% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 13.79% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и SGDM
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 17.48% и 17.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 17.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.19% | 39.66% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.23% | 47.18% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 36.30% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 37.04% | +10.73% |
Сравнение комиссий LITP и SGDM
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и SGDM
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SGDM в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.78% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.18% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and SGDM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (17.48%) compared to SGDM (17.36%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs SGDM's -54.95%.
On 3-year performance, SGDM leads with 35.59% vs -5.53% for LITP. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 17.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGDM has performed better with a 35.59% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.18% for SGDM.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while SGDM is Gold. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.50% for SGDM.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор