PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с SGDJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -4.55%/yr vs 44.58%/yr for SGDJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности LITP и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -7.68%.

LITP

1 день
-9.58%
1 месяц
-24.71%
С начала года
13.53%
6 месяцев
26.16%
1 год
165.49%
3 года*
-4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDJ

1 день
-9.79%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
0.99%
1 год
61.13%
3 года*
44.58%
5 лет*
14.87%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и SGDJ

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		13.53%94.65%-43.85%-36.14%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-7.68%174.44%19.35%-2.79%

Correlation

The correlation between LITP and SGDJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов LITP и SGDJ

Секторы
LITP
SGDJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

LITP

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

LITP

-

SGDJ

-

Энергетика

LITP

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

LITP

-

SGDJ

-

Здравоохранение

LITP

-

SGDJ

-

Промышленность

LITP

-

SGDJ

-

Недвижимость

LITP

-

SGDJ

-

Технологии

LITP

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

LITP

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

LITP vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.25

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.65

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

1.85

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

4.81

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.25

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.33

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LITP и SGDJ

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-59.27%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-33.22%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-33.22%

-41.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-32.69%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.23%

-26.25%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

12.77%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и SGDJ

Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 14.29%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

15.21%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.07%

41.20%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.18%

49.35%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

40.50%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

40.85%

+6.75%

Сравнение комиссий LITP и SGDJ

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и SGDJ

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности SGDJ в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.53%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.07%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

LITP and SGDJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (15.21%) compared to LITP (14.29%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs SGDJ's -59.27%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 44.58% vs -4.55% for LITP. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 44.58% return vs -4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 6.53% for LITP.

LITP is categorized as Energy Equities, while SGDJ is Materials. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.50% for SGDJ.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор