PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds - LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross while FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, LITP returned 203.39% vs 32.31% for FTWO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности LITP и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

LITP

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
25.56%
6 месяцев
41.94%
1 год
203.39%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и FTWO

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		25.56%94.65%-43.85%-17.88%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between LITP and FTWO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов LITP и FTWO

Секторы
LITP
FTWO

Сырьевые материалы

100.0%
25.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

29.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

32.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

11.7%

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
FTWO
25.9%

Коммуникационные услуги

LITP

-

FTWO

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

LITP

-

FTWO
1.2%

Энергетика

LITP

-

FTWO
29.1%

Финансовые услуги

LITP

-

FTWO

-

Здравоохранение

LITP

-

FTWO

-

Промышленность

LITP

-

FTWO
32.2%

Недвижимость

LITP

-

FTWO

-

Технологии

LITP

-

FTWO

-

Коммунальные услуги

LITP

-

FTWO
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

LITP vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.79

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.42

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.81

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

7.50

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.79

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.32

-1.41

Просадки

Сравнение просадок LITP и FTWO

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-18.17%

-56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-11.54%

-19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-8.72%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.25%

-3.44%

-38.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

4.32%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и FTWO

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

5.82%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

14.59%

+25.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

18.09%

+40.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

19.22%

+28.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.34%

19.22%

+28.12%

Сравнение комиссий LITP и FTWO

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и FTWO

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.90%7.41%6.55%2.80%

Часто задаваемые вопросы

LITP and FTWO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.43%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, LITP leads with 203.39% vs 32.31% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 203.39% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.01% for FTWO.

LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Strive. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.49% for FTWO.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор