Сравнение LITP с FTWO
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, LITP returned 75.34% vs 19.27% for FTWO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности LITP и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 4.69%.
LITP
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -27.92%
- 6 месяцев
- -29.22%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- 75.34%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITP и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -11.53% | 94.65% | -43.85% | -17.67% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 4.69% | 43.06% | 14.97% | 0.75% |
Correlation
The correlation between LITP and FTWO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов LITP и FTWO
Секторы
LITP
FTWO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
LITP
FTWO
Коммуникационные услуги
LITP
-
FTWO
-
Потребительский циклический сектор
LITP
-
FTWO
-
Потребительский защитный сектор
LITP
-
FTWO
Энергетика
LITP
-
FTWO
Финансовые услуги
LITP
-
FTWO
-
Здравоохранение
LITP
-
FTWO
-
Промышленность
LITP
-
FTWO
Недвижимость
LITP
-
FTWO
-
Технологии
LITP
-
FTWO
-
Коммунальные услуги
LITP
-
FTWO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. FTWO — Ранг доходности на риск
LITP
FTWO
Сравнение LITP c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.33 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 3.24 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и FTWO
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -18.17% | -56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.33% | -14.55% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -14.28% | -27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.27% | -3.78% | -38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.36% | 5.96% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и FTWO
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 3.86% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 14.80% | +26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 18.75% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 19.20% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 19.20% | +28.54% |
Сравнение комиссий LITP и FTWO
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и FTWO
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FTWO в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.37% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and FTWO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (11.15%) compared to FTWO (3.86%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs FTWO's -18.17%.
On 1-year performance, LITP leads with 75.34% vs 19.27% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITP has performed better with a 75.34% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.96% for FTWO.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while FTWO is Energy Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Strive. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.49% for FTWO.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор