Сравнение LITP с DVXE
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LITP charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности LITP и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
LITP
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -27.92%
- 6 месяцев
- -29.22%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- 75.34%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITP и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -11.53% | 67.56% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LITP and DVXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. DVXE — Ранг доходности на риск
LITP
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LITP c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и DVXE
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -21.83% | -53.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | -13.78% | -27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.27% | -7.11% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 30.89% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 30.89% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 30.89% | +16.85% |
Сравнение комиссий LITP и DVXE
LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и DVXE
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.37% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and DVXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
LITP has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for DVXE.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while DVXE is Energy Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Sprott and WEBs. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для LITP и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор