PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -0.72%/yr vs 21.93%/yr for DRIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITP charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности LITP и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

LITP

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
25.56%
6 месяцев
41.94%
1 год
203.39%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и DRIV

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		25.56%94.65%-43.85%-36.14%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%0.54%

Correlation

The correlation between LITP and DRIV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.66

The correlation between LITP and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITP и DRIV

Секторы
LITP
DRIV

Сырьевые материалы

100.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

26.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

LITP

-

DRIV
5.4%

Потребительский циклический сектор

LITP

-

DRIV
26.8%

Потребительский защитный сектор

LITP

-

DRIV

-

Энергетика

LITP

-

DRIV

-

Финансовые услуги

LITP

-

DRIV

-

Здравоохранение

LITP

-

DRIV

-

Промышленность

LITP

-

DRIV
19.4%

Недвижимость

LITP

-

DRIV

-

Технологии

LITP

-

DRIV
34.0%

Коммунальные услуги

LITP

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

LITP vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
3.58

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.25

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

6.70

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

23.32

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

3.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.54

-0.62

Просадки

Сравнение просадок LITP и DRIV

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-41.93%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-13.43%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-34.18%

-40.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-1.46%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.25%

-15.12%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

3.85%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и DRIV

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

9.23%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

19.29%

+20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

25.13%

+33.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

27.06%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.34%

27.39%

+19.95%

Сравнение комиссий LITP и DRIV

LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и DRIV

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.90%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITP and DRIV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.43%) compared to DRIV (9.23%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs DRIV's -41.93%.

On 3-year performance, DRIV leads with 21.93% vs -0.72% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRIV has performed better with a 21.93% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.75% for DRIV.

LITP is categorized as Energy Equities, while DRIV is Global Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор