PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с COPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, LITP returned 203.39% vs 106.38% for COPP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LITP и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LITP показывает доходность 25.56%, а COPP немного выше – 26.17%.

LITP

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
25.56%
6 месяцев
41.94%
1 год
203.39%
3 года*
-0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
-0.41%
1 месяц
20.00%
С начала года
26.17%
6 месяцев
39.41%
1 год
106.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и COPP

2026 (YTD)20252024
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		25.56%94.65%-29.78%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.17%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between LITP and COPP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between LITP and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITP и COPP

Секторы
LITP
COPP

Сырьевые материалы

100.0%
92.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
COPP
92.0%

Коммуникационные услуги

LITP

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

LITP

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

LITP

-

COPP
0.1%

Энергетика

LITP

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

LITP

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

LITP

-

COPP
0.1%

Промышленность

LITP

-

COPP
0.1%

Недвижимость

LITP

-

COPP
0.0%

Технологии

LITP

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

LITP

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

LITP vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.50

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.89

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

3.70

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

12.77

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа COPP равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.50

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.10

-1.18

Просадки

Сравнение просадок LITP и COPP

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-44.37%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-28.91%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-3.89%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.25%

-14.00%

-28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

8.36%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и COPP

Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 13.43%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

15.24%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

36.29%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

42.84%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

40.77%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.34%

40.77%

+6.57%

Сравнение комиссий LITP и COPP

И LITP, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и COPP

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности COPP в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.88%2.37%2.59%0.00%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.90%7.41%6.55%2.80%

Часто задаваемые вопросы

LITP and COPP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.24%) compared to LITP (13.43%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, LITP leads with 203.39% vs 106.38% for COPP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 203.39% return vs 106.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.

LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.88% for COPP.

LITP is categorized as Energy Equities, while COPP is Commodity Producers Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор