PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с ALB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LITP с ALB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Albemarle Corporation (ALB).

LITP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LITP и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LITP и ALB

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		12.16%94.65%-43.85%-36.14%
ALB
Albemarle Corporation		26.49%67.72%-39.50%-49.77%

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 26.49%.

LITP

1 день
1.85%
1 месяц
-3.88%
С начала года
12.16%
6 месяцев
58.86%
1 год
143.87%
3 года*
-2.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALB

1 день
-0.59%
1 месяц
0.41%
С начала года
26.49%
6 месяцев
112.44%
1 год
152.86%
3 года*
-5.47%
5 лет*
4.67%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Albemarle Corporation

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с XMELITP с BATTLITP с LTLLITP с REMXLITP с SQM
Часто сравнивают с ALB:
ALB с LACALB с SQMALB с LITALB с LTHMALB с DEALB с EMNALB с BRO

Доходность на риск

LITP vs. ALB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг доходности на риск ALB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPALBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.37

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.63

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

5.12

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

12.58

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. ALB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPALBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.31

-0.47

Корреляция

Корреляция между LITP и ALB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и ALB

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности ALB в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.61%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation		0.91%1.15%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%

Просадки

Сравнение просадок LITP и ALB

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и ALB.

Загрузка...

Показатели просадок

LITPALBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-83.90%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-29.74%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-42.41%

+20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-20.56%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

12.10%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и ALB

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LITPALBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

14.09%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

43.00%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.60%

64.79%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.28%

53.85%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.28%

47.64%

-0.36%