Сравнение LISIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.66% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и VWO
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
LISIX vs. VWO — Ранг доходности на риск
LISIX
VWO
Сравнение LISIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.80 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.89 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 7.18 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и VWO
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и VWO
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -67.68% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.23% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -32.80% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -36.39% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -8.13% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -15.93% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.22% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и VWO
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.48% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.41% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.26% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.83% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.21% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.18% | -2.06% |