PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LISIX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISIX с VWO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LISIX или VWO.

Корреляция

Корреляция между LISIX и VWO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LISIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LISIX:

-0.20

VWO:

0.55

Коэф-т Сортино

LISIX:

-0.10

VWO:

0.95

Коэф-т Омега

LISIX:

0.98

VWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

LISIX:

-0.13

VWO:

0.56

Коэф-т Мартина

LISIX:

-0.34

VWO:

1.83

Индекс Язвы

LISIX:

10.06%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

LISIX:

19.20%

VWO:

18.57%

Макс. просадка

LISIX:

-58.85%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

LISIX:

-10.15%

VWO:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.85% соответственно.

LISIX

С начала года

14.93%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

1.91%

1 год

-3.73%

3 года

5.09%

5 лет

6.46%

10 лет

2.14%

VWO

С начала года

8.72%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

7.60%

1 год

10.22%

3 года

8.00%

5 лет

8.66%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий LISIX и VWO

LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LISIX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг риск-скорректированной доходности LISIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LISIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LISIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и VWO

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VWO в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		1.89%2.18%1.46%1.39%5.71%1.01%1.85%1.60%1.30%1.60%1.06%1.13%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.96%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и VWO

Максимальная просадка LISIX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и VWO

Текущая волатильность для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что LISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...