Сравнение LISIX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.59% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и SCHF
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
LISIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
LISIX
SCHF
Сравнение LISIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.76 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.40 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.75 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.59 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и SCHF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и SCHF
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и SCHF
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -34.87% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.48% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -29.14% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -34.87% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -7.16% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.44% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.98% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и SCHF
Текущая волатильность для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) составляет 7.48%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что LISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.94% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 11.79% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.75% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.14% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.09% | +0.03% |