Сравнение LISIX с MGGIX
LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both mutual funds - LISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, LISIX returned 7.70%/yr vs 13.62%/yr for MGGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LISIX charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности LISIX и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям MGGIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 13.62% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.70%
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам LISIX и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 12.35% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between LISIX and MGGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.75 |
The correlation between LISIX and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LISIX vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
LISIX
MGGIX
Сравнение LISIX c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LISIX | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.24 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.50 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LISIX и MGGIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LISIX | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -59.08% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -27.65% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -27.65% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -51.02% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -51.60% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -10.04% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -11.23% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 12.97% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и MGGIX
Текущая волатильность для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) составляет 5.12%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что LISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LISIX | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 8.06% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 18.47% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 23.74% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 26.42% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 23.20% | -6.06% |
Сравнение комиссий LISIX и MGGIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и MGGIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 25.60% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
LISIX and MGGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to LISIX (5.12%). In terms of maximum drawdown, LISIX dropped -55.70% vs MGGIX's -59.08%.
LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LISIX и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор