Сравнение LISIX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.25% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и RALIX
И LISIX, и RALIX имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
LISIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
LISIX
RALIX
Сравнение LISIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.72 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.20 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.08 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.89 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.72 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и RALIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и RALIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности RALIX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и RALIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -24.00% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.39% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -22.03% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -3.61% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -5.84% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.80% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и RALIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 3.01% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 6.43% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 11.12% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 11.76% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 11.20% | +5.92% |