PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение LISIX с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LISIX и VSGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение LISIX с VSGX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LISIX или VSGX.

Доходность

Сравнение доходности LISIX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LISIX:

0.54

VSGX:

0.81

Коэф-т Сортино

LISIX:

0.89

VSGX:

1.21

Коэф-т Омега

LISIX:

1.12

VSGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

LISIX:

0.64

VSGX:

0.97

Коэф-т Мартина

LISIX:

1.84

VSGX:

3.09

Индекс Язвы

LISIX:

5.13%

VSGX:

4.34%

Дневная вол-ть

LISIX:

16.09%

VSGX:

16.89%

Макс. просадка

LISIX:

-55.70%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

LISIX:

0.00%

VSGX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 13.63%.

LISIX

С начала года

16.27%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

12.99%

1 год

8.59%

3 года

7.96%

5 лет

8.68%

10 лет

4.65%

VSGX

С начала года

13.63%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

12.16%

1 год

13.54%

3 года

9.22%

5 лет

9.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Vanguard ESG International Stock ETF

Сравнение комиссий LISIX и VSGX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LISIX и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг риск-скорректированной доходности LISIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LISIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LISIX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и VSGX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности VSGX в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		11.59%13.48%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%3.91%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.86%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и VSGX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и VSGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и VSGX

Текущая волатильность для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что LISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...