PortfoliosLab logo
Сравнение LISIX с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LISIX и VSGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности LISIX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.55%
41.81%
LISIX
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LISIX:

-0.26

VSGX:

0.66

Коэф-т Сортино

LISIX:

-0.18

VSGX:

1.05

Коэф-т Омега

LISIX:

0.97

VSGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

LISIX:

-0.18

VSGX:

0.83

Коэф-т Мартина

LISIX:

-0.46

VSGX:

2.62

Индекс Язвы

LISIX:

9.95%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

LISIX:

19.21%

VSGX:

16.89%

Макс. просадка

LISIX:

-58.85%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

LISIX:

-12.88%

VSGX:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 9.69%.


LISIX

С начала года

11.44%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-5.03%

5 лет

5.94%

10 лет

1.98%

VSGX

С начала года

9.69%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

6.07%

1 год

11.02%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LISIX и VSGX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LISIX и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LISIX
Ранг риск-скорректированной доходности LISIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LISIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LISIX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.66
LISIX
VSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и VSGX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VSGX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
1.95%2.18%1.46%1.39%5.71%1.01%1.85%1.60%1.30%1.60%1.06%1.13%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
2.97%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и VSGX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.88%
-0.74%
LISIX
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и VSGX

Текущая волатильность для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что LISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.65%
4.83%
LISIX
VSGX