Сравнение LISIX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LISIX или FEQIX.
Основные характеристики
| LISIX | FEQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.45% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 11.91% | 26.82% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | 4.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.08% | 7.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 19.29 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.01% |
| Макс. просадка | -58.85% | -62.07% |
| Текущая просадка | -10.53% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между LISIX и FEQIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LISIX и FEQIX
С начала года, LISIX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и FEQIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LISIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и FEQIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FEQIX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 1.51% | 1.46% | 1.39% | 5.71% | 1.01% | 1.85% | 1.60% | 1.30% | 1.60% | 1.06% | 1.13% | 0.67% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.55% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и FEQIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и FEQIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.