PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISIX с FEQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Доходность

Сравнение доходности LISIX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISIX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.62% соответственно.

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с SCHFLISIX с VWOLISIX с VTSAX
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Сравнение комиссий LISIX и FEQIX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

LISIX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXFEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.86

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.81

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

8.81

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Корреляция

Корреляция между LISIX и FEQIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и FEQIX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности FEQIX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и FEQIX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и FEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LISIXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-62.38%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.05%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-17.20%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-33.12%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-4.72%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-8.04%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.27%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и FEQIX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LISIXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

3.96%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.28%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.38%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

13.49%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.50%

+1.62%