- ISIN
- US52106N5905
- CUSIP
- 52106N590
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 31 окт. 2005 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции LISIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LISIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) показал доход в 11.97% с начала года и 21.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LISIX составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LISIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LISIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | 2.39% | -9.25% | 9.81% | 4.18% | -0.07% | 11.97% | ||||||
| 2025 | 5.05% | 1.70% | -1.60% | 3.67% | 5.86% | 3.67% | -0.87% | 2.05% | 2.87% | -0.42% | -0.06% | 1.48% | 25.70% |
| 2024 | -0.78% | 4.49% | 1.99% | -4.83% | 3.92% | -2.10% | 3.28% | 3.09% | -0.89% | -5.87% | 0.76% | -3.81% | -1.42% |
| 2023 | 7.45% | -3.05% | 3.51% | 0.41% | -1.10% | 4.59% | 1.00% | -3.33% | -4.30% | -3.71% | 10.14% | 5.49% | 17.08% |
| 2022 | -3.73% | -2.79% | -2.15% | -5.87% | 2.20% | -8.18% | 5.14% | -6.11% | -9.03% | 6.90% | 10.31% | -2.96% | -16.89% |
| 2021 | -2.67% | 2.63% | 2.91% | 4.39% | 2.77% | -2.53% | 0.77% | 2.54% | -3.80% | 2.17% | -6.32% | 3.71% | 6.07% |
Метрики бенчмарка
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 has an annualized alpha of -0.43%, beta of 0.82, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2005.
- This fund participated in 102.14% of S&P 500 Index downside but only 90.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 90.69%
- Участие в снижении
- 102.14%
Комиссия
Комиссия LISIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LISIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LISIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.93 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.52 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.77 | $1.81 | $0.23 | $0.19 | $1.44 | $0.17 | $0.28 | $1.16 | $0.20 | $0.20 | $0.15 |
Дивидендный доход | 25.69% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $3.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.70%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 1moдек. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.01%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.52%сент. 2022 г. | 1y 20d | 2y 2mo | 3y 3moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.51%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 6mo | 2y 3moмай 2015 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.38%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| LISIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -56.78% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.10% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -18.90% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -25.43% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -33.92% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.72% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.97% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LISIX
Добавьте Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LISIX