Сравнение LISIX с LGI
LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) and LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) are both mutual funds - LISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LISIX returned 7.47%/yr vs 13.40%/yr for LGI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LISIX charges 0.80%/yr vs 0.02%/yr for LGI.
Доходность
Сравнение доходности LISIX и LGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у LGI с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 7.47% против 13.40% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.47%
LGI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам LISIX и LGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 11.97% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 8.63% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
Correlation
The correlation between LISIX and LGI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г. | 0.67 |
The correlation between LISIX and LGI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LISIX vs. LGI — Ранг доходности на риск
LISIX
LGI
Сравнение LISIX c LGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | LGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.10 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.03 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и LGI
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LISIX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -63.34% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -21.25% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -21.95% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -32.84% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -42.94% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.13% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.95% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.77% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и LGI
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LISIX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.81% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.22% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 16.16% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.29% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 20.11% | -2.83% |
Сравнение комиссий LISIX и LGI
LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LGI в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и LGI
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.69%, что больше доходности LGI в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.88% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 25.69% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
LISIX and LGI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LISIX has higher volatility (5.76%) compared to LGI (3.81%). In terms of maximum drawdown, LISIX dropped -55.70% vs LGI's -63.34%.
LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LISIX и LGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор