Сравнение LIRAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.96% соответственно.
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и FASGX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
LIRAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
LIRAX
FASGX
Сравнение LIRAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.01 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.00 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.74 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и FASGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и FASGX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и FASGX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -47.35% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -9.07% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -23.54% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | -27.20% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.77% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.74% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.07% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.30% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 8.12% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 13.00% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.18% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 12.58% | -5.11% |