PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIRAX с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с FMIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

LIRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIRAX или FMIL.

Корреляция

Корреляция между LIRAX и FMIL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIRAX:

0.97

FMIL:

0.55

Коэф-т Сортино

LIRAX:

1.50

FMIL:

0.89

Коэф-т Омега

LIRAX:

1.20

FMIL:

1.13

Коэф-т Кальмара

LIRAX:

1.28

FMIL:

0.56

Коэф-т Мартина

LIRAX:

5.08

FMIL:

2.02

Индекс Язвы

LIRAX:

1.53%

FMIL:

5.42%

Дневная вол-ть

LIRAX:

7.57%

FMIL:

20.08%

Макс. просадка

LIRAX:

-20.67%

FMIL:

-19.72%

Текущая просадка

LIRAX:

-0.27%

FMIL:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью 0.38%.

LIRAX

С начала года

2.54%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.27%

5 лет

4.93%

10 лет

4.37%

FMIL

С начала года

0.38%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-2.37%

1 год

10.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LIRAX и FMIL

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIRAX и FMIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг риск-скорректированной доходности LIRAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIRAX c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FMIL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FMIL

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FMIL в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		2.59%2.66%2.37%2.26%1.87%1.69%2.12%2.11%1.77%1.75%1.68%1.59%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.94%0.82%0.23%1.43%1.68%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FMIL

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FMIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FMIL

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 1.99%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...