PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRAX с FMIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and FMIL (Fidelity New Millennium ETF) are both funds - LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, LIRAX returned 3.78%/yr vs 16.04%/yr for FMIL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for FMIL.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью 11.16%.

LIRAX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.36%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.50%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%

FMIL

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRAX и FMIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		5.30%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%10.16%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between LIRAX and FMIL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between LIRAX and FMIL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGXLIRAX с IRSOX
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с VGT

Доходность на риск

LIRAX vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRAXFMILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.18

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.98

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.80

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

12.68

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRAX vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRAXFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.18

-0.43

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и FMIL

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и FMIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRAXFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-19.72%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-9.98%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-19.72%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-19.72%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.99%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.20%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и FMIL

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRAXFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.15%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

9.75%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

12.82%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

16.92%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

17.64%

-10.14%

Сравнение комиссий LIRAX и FMIL

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и FMIL

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FMIL в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.36%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

LIRAX and FMIL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to LIRAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs FMIL's -19.72%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRAX и FMIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор