Сравнение LIRAX с IRTR
LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, LIRAX returned 13.50% vs 13.84% for IRTR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и IRTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIRAX показывает доходность 5.30%, а IRTR немного выше – 5.36%.
LIRAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
IRTR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIRAX и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 5.30% | 12.09% | 5.84% | 10.57% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 5.36% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Correlation
The correlation between LIRAX and IRTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between LIRAX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIRAX vs. IRTR — Ранг доходности на риск
LIRAX
IRTR
Сравнение LIRAX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRAX | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.88 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 12.70 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRAX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.02 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и IRTR
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и IRTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIRAX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -6.29% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.82% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.20% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -0.78% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.09% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и IRTR
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 1.98%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIRAX | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.12% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.85% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 6.00% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.03% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 7.03% | +0.47% |
Сравнение комиссий LIRAX и IRTR
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и IRTR
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IRTR в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 2.99% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.36% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LIRAX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRTR has higher volatility (2.12%) compared to LIRAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs IRTR's -6.29%.
LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIRAX и IRTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор