PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRAX с IRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIRAX с IRTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) and IRTR (iShares LifePath Retirement ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, LIRAX returned 11.32% vs 11.93% for IRTR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LIRAX charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for IRTR.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и iShares LifePath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью 4.77%.

LIRAX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.98%
1 год
11.32%
3 года*
9.33%
5 лет*
3.53%
10 лет*
5.69%

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
4.77%
6 месяцев
4.37%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIRAX и IRTR

2026 (YTD)202520242023
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		4.43%12.09%5.84%9.84%
IRTR
iShares LifePath Retirement ETF		4.77%12.70%7.59%11.03%

Correlation

The correlation between LIRAX and IRTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between LIRAX and IRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

iShares LifePath Retirement ETF

Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с SPYLIRAX с VFV.TOLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRSOXLIRAX с FASGX
Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX

Доходность на риск

LIRAX vs. IRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRAX c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и iShares LifePath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIRAXIRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.90

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.49

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

10.74

+1.36

LIRAX vs. IRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и IRTR

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и IRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIRAXIRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-6.29%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-4.82%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.76%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.78%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.11%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и IRTR

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) имеют волатильность 2.54% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIRAXIRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

5.30%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

6.33%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

7.11%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

7.11%

+0.41%

Сравнение комиссий LIRAX и IRTR

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и IRTR

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IRTR в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
iShares LifePath Retirement ETF		3.01%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.39%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LIRAX and IRTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIRAX has higher volatility (2.54%) compared to IRTR (2.52%). In terms of maximum drawdown, LIRAX dropped -20.67% vs IRTR's -6.29%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIRAX и IRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор