Сравнение LIRAX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
LIRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIRAX или VTWNX.
Основные характеристики
| LIRAX | VTWNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.46% | 8.84% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 16.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 5.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.17% | 5.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.62 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 6.49% | 10.23% |
| Макс. просадка | -21.24% | -42.16% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и VTWNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и VTWNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIRAX показывает доходность 8.46%, а VTWNX немного выше – 8.84%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 4.17% против 5.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и VTWNX
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LIRAX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и VTWNX
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VTWNX в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 2.51% | 2.37% | 2.26% | 1.87% | 1.69% | 2.12% | 2.11% | 1.77% | 1.75% | 1.68% | 1.59% | 1.50% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.70% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и VTWNX
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и VTWNX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.