PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIRAX с VTWNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRAX с VTWNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).

LIRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIRAX или VTWNX.

Корреляция

Корреляция между LIRAX и VTWNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LIRAX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIRAX:

1.04

VTWNX:

1.25

Коэф-т Сортино

LIRAX:

1.51

VTWNX:

1.82

Коэф-т Омега

LIRAX:

1.21

VTWNX:

1.25

Коэф-т Кальмара

LIRAX:

1.26

VTWNX:

0.40

Коэф-т Мартина

LIRAX:

4.99

VTWNX:

6.48

Индекс Язвы

LIRAX:

1.56%

VTWNX:

1.29%

Дневная вол-ть

LIRAX:

7.56%

VTWNX:

6.69%

Макс. просадка

LIRAX:

-21.24%

VTWNX:

-42.16%

Текущая просадка

LIRAX:

-0.16%

VTWNX:

-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, LIRAX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции LIRAX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 4.04% против 2.09% соответственно.

LIRAX

С начала года

2.76%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.80%

5 лет

4.67%

10 лет

4.04%

VTWNX

С начала года

3.06%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

2.41%

1 год

8.33%

5 лет

1.35%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LIRAX и VTWNX

LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIRAX и VTWNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRAX
Ранг риск-скорректированной доходности LIRAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIRAX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIRAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRAX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRAX и VTWNX

Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VTWNX в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		2.68%2.75%2.37%2.42%2.42%2.38%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%2.87%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		3.09%3.19%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%

Просадки

Сравнение просадок LIRAX и VTWNX

Максимальная просадка LIRAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIRAX и VTWNX

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...