Сравнение LIRAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LIRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIRAX или SPY.
Основные характеристики
| LIRAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.46% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.17% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.62 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.49% | 12.29% |
| Макс. просадка | -21.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LIRAX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LIRAX и SPY
С начала года, LIRAX показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции LIRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.17% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRAX и SPY
LIRAX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LIRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRAX и SPY
Дивидендная доходность LIRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 2.51% | 2.37% | 2.26% | 1.87% | 1.69% | 2.12% | 2.11% | 1.77% | 1.75% | 1.68% | 1.59% | 1.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LIRAX и SPY
Максимальная просадка LIRAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LIRAX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) составляет 1.60%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LIRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.