PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIN с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIN с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIN (Linde plc) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 2.55%/yr for VNQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIN и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.51%.

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
2.65%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIN и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.47%

Correlation

The correlation between LIN and VNQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.46

The correlation between LIN and VNQ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linde plc

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

LIN vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIN c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LINVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.96

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.39

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.56

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

4.90

-3.01

LIN vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIN и VNQ

Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-73.07%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-8.34%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-17.46%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-34.48%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-13.61%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.65%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и VNQ

Linde plc (LIN) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что LIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.72%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.77%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

13.54%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

18.84%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

20.72%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и VNQ

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VNQ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

LIN and VNQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIN has higher volatility (5.57%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs VNQ's -73.07%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIN и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор