Сравнение LIN с CMG
LIN (Linde plc) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LIN returned 14.02%/yr vs 3.42%/yr for CMG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIN и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIN показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.54%.
LIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам LIN и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 23.10% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | -5.00% |
Correlation
The correlation between LIN and CMG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between LIN and CMG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LIN:
$243.18B
CMG:
$42.61B
LIN:
$15.16
CMG:
$1.09
LIN:
34.40
CMG:
29.93
LIN:
1.72
CMG:
1.12
LIN:
7.07
CMG:
3.58
LIN:
6.31
CMG:
17.70
LIN:
$34.66B
CMG:
$12.14B
LIN:
$15.94B
CMG:
$4.39B
LIN:
$12.31B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIN vs. CMG — Ранг доходности на риск
LIN
CMG
Сравнение LIN c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIN | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.68 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.98 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIN и CMG
Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -74.61% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -51.61% | +32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -58.89% | +39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -58.89% | +36.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -52.26% | +51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -21.38% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 35.51% | -28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и CMG
Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.58%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 10.90% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 23.76% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 38.69% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 33.60% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 35.64% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и CMG
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIN и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linde plc и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIN и CMG
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
LIN and CMG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs CMG's -74.61%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIN и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор