Сравнение LII с XPO
LII (Lennox International Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, XPO in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, LII returned 15.18%/yr vs 35.95%/yr for XPO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 61.09%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 15.18% против 35.95% соответственно.
LII
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 15.18%
XPO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 53.19%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 64.66%
- 5 лет*
- 34.87%
- 10 лет*
- 35.95%
Сравнение доходности по годам LII и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.01% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 61.09% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between LII and XPO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г. | 0.28 |
Over the past year, LII and XPO have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.80B
XPO:
$26.05B
LII:
$22.20
XPO:
$2.92
LII:
22.90
XPO:
75.02
LII:
1.39
XPO:
2.82
LII:
3.41
XPO:
3.15
LII:
14.66
XPO:
14.08
LII:
$5.26B
XPO:
$8.30B
LII:
$1.74B
XPO:
$772.00M
LII:
$1.10B
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. XPO — Ранг доходности на риск
LII
XPO
Сравнение LII c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.64 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 13.40 | -13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.03 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LII и XPO
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -82.85% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -15.63% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -42.19% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -53.17% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -64.48% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -4.13% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -30.29% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 6.56% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и XPO
Lennox International Inc. (LII) и XPO Logistics, Inc. (XPO) имеют волатильность 9.49% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 9.93% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 31.73% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 43.35% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 46.88% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 47.78% | -18.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и XPO
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и XPO
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
LII and XPO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (9.93%) compared to LII (9.49%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор