Сравнение LII с WSM
LII (Lennox International Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 15.59% против 27.10% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам LII и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between LII and WSM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.40 |
The correlation between LII and WSM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
WSM:
$26.80B
LII:
$22.20
WSM:
$8.93
LII:
23.07
WSM:
25.04
LII:
1.40
WSM:
5.06
LII:
3.44
WSM:
3.46
LII:
14.77
WSM:
14.33
LII:
$5.26B
WSM:
$7.88B
LII:
$1.74B
WSM:
$3.63B
LII:
$1.10B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. WSM — Ранг доходности на риск
LII
WSM
Сравнение LII c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.01 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.55 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и WSM
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -89.01% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -23.27% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -36.79% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -51.92% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -59.71% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | 0.00% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -25.03% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 10.25% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и WSM
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 10.80%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 12.02% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 25.57% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 34.63% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 44.77% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 44.26% | -14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и WSM
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и WSM
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
LII and WSM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to LII (10.80%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор