Сравнение LII с PH
LII (Lennox International Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 15.59% против 25.12% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам LII и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between LII and PH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.48 |
The correlation between LII and PH shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
PH:
$115.65B
LII:
$22.20
PH:
$27.11
LII:
23.07
PH:
33.33
LII:
1.40
PH:
1.41
LII:
3.44
PH:
5.53
LII:
14.77
PH:
7.43
LII:
$5.26B
PH:
$20.99B
LII:
$1.74B
PH:
$7.81B
LII:
$1.10B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. PH — Ранг доходности на риск
LII
PH
Сравнение LII c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.90 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.64 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и PH
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -66.92% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -19.34% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -26.79% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -28.64% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -54.68% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -11.49% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -15.33% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 6.52% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и PH
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.58% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 18.96% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 25.10% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 28.68% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 31.70% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и PH
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и PH
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
LII and PH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор