Сравнение LII с DELL
LII (Lennox International Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LII returned 9.92%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LII и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 4.50% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between LII and DELL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between LII and DELL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
DELL:
$259.49B
LII:
$22.20
DELL:
$12.42
LII:
23.07
DELL:
31.85
LII:
1.40
DELL:
2.03
LII:
3.44
DELL:
2.00
LII:
$5.26B
DELL:
$134.00B
LII:
$1.74B
DELL:
$25.67B
LII:
$1.10B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. DELL — Ранг доходности на риск
LII
DELL
Сравнение LII c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.91 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 17.63 | -17.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и DELL
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -59.59% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -32.34% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -59.59% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -59.59% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -15.11% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -18.48% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 14.49% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и DELL
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 10.80%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 36.55% | -25.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 54.73% | -28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 65.88% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 50.86% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 47.99% | -18.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и DELL
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и DELL
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
LII and DELL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to LII (10.80%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор